• Modelo estocástico de spreads de crédito soberano en Perú, 2012 – 2022 

      Beltran Tapia, Luciano Franco (Universidad Nacional del Callao, 2023)
      Acceso abierto
      Los spreads de crédito soberano miden el riesgo país al capturar el diferencial de tasas entre bonos locales y extranjeros. Sin embargo, mediciones estándar como el EMBIG solo reflejan condiciones históricas promedio. Este ...