Aplicación del método barrera logarítmica paramétrica a un programa convexo

Abstract

En este trabajo, se describe una implementación natural del clásico Método de la Función Barrera Logarítmica para un Programa Convexo Diferenciable. Para esto se asume que las funciones objetivo y las funciones restricción satisfacen la condición de lipschitz con constante de Lipschitz M > 0. En el método propuesto, la búsqueda lineal se hace a lo largo de las direcciones newton con respecto a la función barrera logarítmica estrictamente convexa cuando estamos demasiado lejos de la trayectoria central, y cuando estamos demasiado cerca de la trayectoria central con respecto a una métrica utilizada, solo reducimos el parámetro de barrera.