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dc.contributor.advisorSeminario Huertas, Paulo
dc.contributor.authorVéliz Vilchez, Karol Anibal
dc.date.accessioned2023-04-10T16:24:02Z
dc.date.available2023-04-10T16:24:02Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12952/7621
dc.description.abstractLa presente investigación pretende determinar una solución para la ecuación de Black-Scholes con impulso aplicado al mercado de acciones. Para ello se realizará una investigación básica de tipo inductivo y deductivo teniendo presente que los impulsos son perturbaciones abruptas que se pueden dar de manera instantánea ya que ocurren en un corto espacio de tiempo, por tal motivo dichos impulsos representarán los shocks; se sabe que los mercados de acciones o financieros están sujetos a shocks repentinos, como riesgos políticos, fuga de inversiones, quiebras de empresas, entre otros. Esto nos lleva a considerar tales efectos en la fijación de precios de activos financieros. Finalmente usaremos la teoría de la integración no absoluta en el espacio funcional para obtener el valor de la opción de compra de un activo financiero en un momento “t” mediante la ecuación diferencial de Black-Scholes con impulsos.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional del Callao
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/*
dc.subjectEcuación de Black-Scholeses_PE
dc.subjectMercados financieroses_PE
dc.subjectOpción de compraes_PE
dc.titleEcuación de Black–Scholes con impulso aplicado al mercado de accioneses_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.nameLicenciado en matemáticaes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticases_PE
thesis.degree.disciplineLicenciado en matemáticaes_PE
renati.advisor.dni45480452
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-9467-1299es_PE
renati.author.dni43878920
renati.discipline541137es_PE
renati.jurorSotelo Pejerrey, Alfredo
renati.jurorNuñez Villa, Julio César
renati.jurorCruzado Quispe, Ever
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00es_PE


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