Contrastación de la eficacia del método de pronóstico de suavizado exponencial, con el método pronóstico del promedio móvil – caso acciones de cementos Pacasmayo S.A.A. Cpacasc1 - 2016

Abstract

En esta investigación, se determinó cual es el mejor método de pronóstico, a la hora de invertir en la Bolsa de Valores de Lima, si el método de pronóstico del suavizado exponencial o del promedio móvil. Para lograr esto nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Es más eficaz un pronóstico suavizado exponencial, que un pronóstico promedio móvil, en el valor de la acción en la Bolsa de Valores – Caso Cementos Pacasmayo S.A.A. “CPACASC1” 2016?, Se utilizó un muestreo discrecional o intencional, seleccionando a la Empresa Cemento Pacasmayo, para el año 2016. Se utilizó una investigación ex post facto. Las técnicas que se utilizó fueron de investigación bibliográfica e investigación empresarial. Los resultados encontrados fue: que el error absoluto porcentual de la media (M.A.P.E) del método de pronóstico de suavizado exponencial, fue de 2.31% y el error absoluto porcentual de la media (M.A.P.E) del método del promedio móvil ponderado, fue de 1.10%. Al analizar el MAPE del pronóstico del método de suavizado exponencial (2.31 %), el MAPE del pronóstico del promedio móvil (1.23 %) y el MAPE del pronóstico del promedio móvil (1.10 %), se determinó que los mejores métodos de pronósticos, son el método es el promedio móvil simple y promedio móvil ponderado, frente al método de pronóstico del suavizado exponencial.