Solución explícita para el problema de Black-Scholes con opción de compra Europea
Resumen
En este trabajo se hallara un solución clásica para el problema de Black Scholes,
partiendo esta de una ecuación diferencial estocástica dS = μSdt+σSdz que explica
la evolución de los precios S de las opciones futuras de un derivado, usando el Lema
de Itô, cambios de variable para encontrar una solución.
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