Descripción y Comparación de los Métodos de Optimización Multiobjetivo Restricción para el Modelo de Markowitz

Abstract

Dentro de los problemas de optimización el multiobjetivo es uno de los más frecuentes que aparece en las aplicaciones de la Economía, debido a su naturaleza variable al considerar familias de funciones a optimizar. Comúnmente estos objetivos compiten entre ellos generando conflictos para obtener buenas soluciones. La presente tesis pretende describir y comparar dos técnicas usadas en este tipo de optimización, el método NISE y de 𝜺− restricción, para un modelo de portafolio de Markowitz.